【複利運用は儲かるのか】運用のポイントと設定方法について

こんにちは、ぽこみちです。

FX自動売買には単利と複利の運用タイプがあります。

単利で運用する人が多い気がしますが、僕は単利と複利双方で運用しています。

今回は、FX自動売買での複利運用は儲かるのかどうかを僕が運用しているPips_miner_EAのバックテストから検証すると共に、複利運用の注意点も紹介します。

自動売買の複利運用は儲かるのか

投資において複利運用は資産を雪だるま式に増やすために必須の方法になります。

実際、FX自動売買で複利運用をして儲かるのかは、単利運用と複利運用のバックテスト比較で紹介しようと思います。

Pips_miner_EA 複利運用

これはPips_miner_EAの複利運用のバックテストなのですが、余剰証拠金に対して10%のロット設定(100万円だと1Lot)での運用で、2005年1月11日から2019年11月24日の14年10ヶ月の間に1万ドル(約107万円)の資金が約1億ドル(約110億円)になっています。

Pips_miner_EA 単利運用
Pips_miner_EA 単利運用

一方、同期間で0.1Lotの単利運用を行ったバックテストの場合、1万ドルの資金が20,889ドル(約223万円)になります。

複利運用に合わせて、1Lotで運用すると10倍の約2230万円まで資金が増えることになります。

このようにバックテストで比較すると、FX自動売買も複利運用は儲かることがわかります。

運用の注意点

複利運用が儲かることがわかったと思いますが、注意点があるため運用前にしっかり理解しておいてください。

例で挙げたPips_Miner_EAに限らず多くのEAはコツコツ増えてドカンど減るタイプで、少しずつの利益を積み上げてくれるのですが、負けるときは一気に損失を出します。

それでも長期的に見れば少しずつの利益が大きな負けを上回るため、いい成果が出るロジックになっています。

ただ、これは長期的というのがポイントで、短期的に見ると一発の負けを取り戻せず負けることももちろんあります。

特に、複利運用だと「コツコツ」と勝っているときはどんどん資産が増えロット数も自動的に増えていきますが、負けるときには常に最大のロット数でのSL(ストップロス)を食らうことになるので、一発の負けは一番大きくなります

実際にリアル口座で複利運用をしているPIps_miner_EAがSLになったケースがあるので、どんな違いがあるか紹介します。

複利運用で損失が出たときの具体例
複利運用

《複利運用の場合》
収益:339,512円 ⇒ 161,507円(178,005円の損失)
収益の52.4%の損失を被ったことになる。

単利運用

《単利運用の場合》
収益:43,997円 ⇒ 26,546円(17,451円の損失)
収益の39.6%の損失を被ったことになる。

このように、複利運用だと損失割合がかなり大きくなることがわかると思います。

そのため、複利運用は単利運用以上に長期的な視線が必要になってきます。

1、2回のSL(損切り)で一喜一憂するのでなく、最低でも1年以上の運用を考えて運用スタートしてください。

そして、FX自動売買自体にも言えることですが、株なども含めた自分の投資ポートフォリオの中でのリスク資金で投資するのがおすすめですよ。

複利運用の設定方法

最後に複利運用をしたいという人のため、MT4でEAの複利設定の方法を紹介します。

まずは、MT4でEA設定画面を開きます。

複利設定

Inputメニューの中にある赤く囲った部分が複利設定のパラメーターになります。

  • MM:複利設定のON(True)/OFF(False)
  • MM_barance_mode:Lot設定基準が残高ベース(True)/余剰証拠金ベース(False)(※1)
  • Setting_MM_Percent:MM_barance_modeで設定した金額に対してどれだけの割合(Lot数)でポジションを持つかの設定
  • Max_MM_Percent:MM_Percentの最大値(入力ミス予防のようなもの)
  • Max_lot_size:最大Lot数

(※1)余剰証拠金ベース(False設定)推奨です。

複利の設定例1

MM=True、MM_barance_mode=False、Setting_MM_Percent=10.0、Max_MM_Percent=15.0、Max_lot_size=1.0
口座残高100万円、ポジション保有なし

《保有数ロット数》
100万円 × 10% = 10万円 ⇒ 1Lot

複利の設定例2

MM=True、MM_barance_mode=False、Setting_MM_Percent=10.0、Max_MM_Percent=15.0、Max_lot_size=1.5
口座残高200万円、ポジション保有なし

《保有数ロット数》
200万円 × 10% = 20万円 ⇒ 2Lot
※ただし、Max_lot_size=1.5なので、1.5Lotの設定になります。

メモ

Max_MM_PercentとMax_lot_sizeは、設定した数字以上の割合やLot数にならないようにする設定値です。

  • Setting_MM_Percent 15%、Max_MM_Percent 10%の場合 ⇒ 10%の設定(100万円だと1.0Lot)になる
  • 余剰証拠金200万円、Setting_MM_Percent 10%、Max_lot_size 1.0の場合 ⇒ 1Lotになる(Max_lot_size 2.0以上だと2.0Lot)

複利運用の解説まとめ

FX自動売買(EA)の複利運用が儲かるのかとその注意点について、実際に複利で運用している僕の視点から簡単に解説しました。

僕自身、少しハイリスクで資金が大きく減るということもしっかり理解して複利運用を行っているのは、リスクを上回る期待値からです。

とはいえ、文中で解説した通り、「単利運用以上に長期投資」であり「リスク資金で投資するべき」ということはしっかり覚えておいてくださいね。