【粉雪の解説】運用開始からほぼ負けなしのマーチンゲール型EA

こんにちは、ぽこみちです。

今回紹介するのは僕のXM Zeroリアル口座で運用しているEA「粉雪」を紹介します。

この粉雪、バックテストやフォワードテストで優秀な結果を出しているのですが、導入前に資金に対してのロット設定をしっかり考えてリスクを吟味する必要があるEAなので、レビューと共に、運用に際して確認しておくべきポイントを踏まえて解説していきます。

運用は自己責任でお願いします。

粉雪の基本情報を解説

粉雪

粉雪は僕が愛用するPips_miner_EAと同じねこ博士さんが開発されたEAになります。

定期的なバージョンアップも実施されており、2020年9月15日現在でバージョン19になっています。

そんなEA粉雪のフォワードテストバックテストをチェックしていきます。

粉雪のフォワードテストについて

粉雪 フォワードテスト

2016年8月1日〜2020年9月15日現在までのGogoJungleでのフォワードテストデータになりますが、Pips_miner_EAと比べても運用実績が長いので安心感があります。

フォワードテストのチェックポイント
  • プロフィットファクターは2.81なので極めて良い値
  • 最大ドローダウンはPips_miner_EAと比べると大きいが合格ライン
  • 最大利益が最大損益を大きく上回っている
  • 勝率は低めだが、小さな負けを受け入れて大きく勝つスタイルのEAなのでOK

※データは2020年9月15日時点のもの

簡単にフォワードテストのチェックポイントをまとめましたが、かなり優秀な数字を出しています。

さらにすごいのが、フォワード期間中にSL(ストップロス)が一度もないこと。

Pips_miner_EAなど他のEAと比べるとトレード頻度が極端に少ないことが残念なポイントなのですが、XM Zero口座で1年以上運用している感じだとフォワードテストよりトレード回数は多いです。

ボラリティの高い相場で取引頻度が多くなるEAなので、今年3月のコロナ相場では大きく利益を伸ばしました。

頻度の少なさは大目に見て、安定して利益を積み上げてくれるポイントを採用してポートフォリオに組み込み、トレードがあればラッキーぐらいの感覚で運用するのがいいかもしれません。

粉雪実績

ちなみに、導入初期はハイレバで運用していたこともあり、僕の粉雪の通算運用実績は+40万円越え

絵に描いたような右肩上がりですが、取引数はやっぱり少ないですね。

粉雪のバックテストについて

粉雪 バックテスト

バックテストは2005年1月10日〜2020年3月27日の期間で右肩上がりの申し分ないグラフになっています。

初期残高1万ドル(約105万円)、0.05Lotの運用で2万ドル(約210万円)の収益を出しているので、バックテストの数字だけ見るとPips_miner_EAより優秀なEAと言えますね。

プロフィットファクターも2.39とかなり良い数字です。

導入前のチェックポイント

ここまでの数字を見るとすぐに導入してもよいEAだと感じると思いますが、購入前にチェックしていただきたいポイントがあります。

粉雪運用時のリスク管理

粉雪で要チェックなのがトレードロジック。

粉雪 ストラテジー

TP(テイクプロフィット・利益確定)が20pipsなのに対して、SL(損切り)が4000pipsとかなり大きいこと。ある意味これが無敗で運用できている理由です。

フォワードテストと同じ0.05Lotで運用していた場合、約20万円の損切りになるため、3年以上かけて積み上げてきた利益が一気に無くなります。

他のEAでも同じですが、特に運用資金に対してどれだけのリスクで運用するか考える必要があります。

粉雪運用時のロット設定イメージ

粉雪は前述の通り最大ストップロスが大きいので、ご自身の証拠金から何ロットで運用するべきか考えてみましょう。

ロット計算方法

「設定ロット数 = 証拠金金額 × 許容リスク(%)÷ 最大ストップロス(pips)÷ 取引通貨」で算出できます。

《証拠金100万円、50%リスクで運用する場合》
100万円 × 50% ÷ 4000pips ÷ 105円(USD)= 1.19(万通貨)

となり、0.12Lotでの運用となります。

この考えから資金リスクを抑えて運用すると良いのですが、証拠金に対して少しずつしか資金を増やすことができません。

最悪資金が溶ける可能性はありますが、早く資金を増やしたいという人は

粉雪 最大含み損

粉雪はほとんど負けないというポイントにBETして、フォワードテストで一番含み損を抱えた約32,000円を耐えられるようなロット設定にすることも可能です。

その場合、極端に言うと1Lotあたりまでロット数を上げることができますが、個人的にはそこまでのリスクはおすすめできません。やるとしても自己責任でお願いします。

なお、ロット数の決め方の詳細は別記事にて詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

粉雪の解説まとめ

負け知らずの優秀なEAである粉雪ですが、導入前にしっかりとトレードロジック把握やロット設定、リスク管理を考えることの大切さを実感させてくれるEAでもあります。

もちろん粉雪に限った話ではないので、新しいEAを導入するときは運用資金に対してどのくらいのロットで運用するのがいいかしっかりと考えましょうね。