こんにちは、ぽこみちです。
EAを使ったFX自動売買はシステムがトレードをしてくれるので、運用する僕らにとって大切なことは「資金管理」と「運用マインド」です。
その中でも、今回は資金管理について細かく解説しようと思います。
この場合の資金管理はロット設定になるのですが、EA運用におけるロット設定は継続的に勝つことができるか、それとも損失を出して退場してしまうのかを決める重要なポイントになります。
僕自身、ロット数の設定で資金を溶かした経験があるので、この記事はしっかり読んで理解し、僕と同じ過ちを犯さないようにして欲しいです。
目次
EA運用で重要なロット数の考え方
レバレッジについて
ロット数の決め方を解説する前にレバレッジの基本的な考え方を解説します。
レバレッジは口座によって異なっており、XM口座はスタンダード口座で最大888倍、僕の利用しているXM Zero口座は最大500倍、国内FX口座（個人）は最大25倍となっています。
10万円の資金を保有していた場合
- XMスタンダード口座：最大8880万円
- 国内FX口座：250万円
を上限にトレードすることができます。
FXは少ない資金で大きく稼ぐことが可能ですが、一方で一瞬で元金を失うリスクもあります。
そうならないために資金管理と運用マインド（メンタル）が大切なのですが、自動売買の場合、メンタルはシステムに任せることができます。
ただし、資金管理は自分でしっかりと行う必要があるのです。
必要証拠金とロット数について
つまり、自動売買運用のためにはロット計算の方法を知っておく必要があります。
最初はとっつきづらいかもしれませんが、XMの証拠金ツールを利用するとすぐ計算できるので、簡単に理解しておけばオッケーです。
今回は勉強もかね、僕がメインで運用しているPips_miner_EAの通貨ペアであるGBP/USDを例に一度計算してみましょう。
必要証拠金 = 通貨数 ÷ レバレッジ × 通貨価格
※通貨数は何ロット保有するかということです。
条件：1Lot（10万通貨保有）、1GBP = 1.25USD、1USD = 107円
《レバレッジ500倍の場合》⇒ 26,750円
100,000 ÷ 500 × 1.25 = 250USD
250USD × 107円 = 26,750円
《レバレッジ100倍の場合》⇒ 133,750円
100,000 ÷ 100 × 1.25 = 1,250USD
1,250USD × 107円 = 133,750円
《レバレッジ25倍の場合》⇒ 535,000円
100,000 ÷ 25 × 1.25 = 5,000USD
5,000USD × 107円 = 535,000円
100万円の元手でEAを運用する場合、ここで算出した必要証拠金で100万円を割れば保有できる最大ロット数がわかります。
- レバレッジ500倍 ⇒ 1,000,000 ÷ 26,750 ≒ 37.3Lot
- レバレッジ100倍 ⇒ 1,000,000 ÷ 133,750 ≒ 7.47Lot
- レバレッジ25倍 ⇒ 1,000,000 ÷ 535,000 ≒ 1.86Lot
実際にこんなロット数で運用することはありませんし、もし運用したとしてもXMのロスカットラインである証拠金維持率20％をすぐに割り込んでしまいます（笑）
次に、実際にEA運用する際にどのようにロット数を決めるのかを解説していきます。
運用資金と損失リスクから考えるロット数
EA運用開始時に決める必要のあるロット設定。
僕は基本的に運用資金と損失リスクからロット数を決めるようにしています。
資金リスクに合わせたロット計算
資金リスクに合わせたロット計算とは「運用資金に対して、どのくらいの損失リスクで運用するのか」ということで、以下の計算式で算出できます。
「運用通貨数（万通貨） = 証拠金金額 × 許容リスク（％）÷ 最大ストップロス（pips）÷ 取引通貨価格」
具体的にPips_miner_EAで計算してみましょう。
条件：証拠金100万円、USD107円、最大ストップロス240pips（80pips × 3ポジション）
《50％のリスクで運用する場合》⇒ 1.94Lot
1,000,000円 × 50％ ÷ 240pips ÷ 107円 ≒ 19.4万通貨（1.94Lot）
《30％のリスクで運用する場合》⇒ 1.16Lot
1,000,000円 × 30％ ÷ 240pips ÷ 107円 ≒ 11.6万通貨（1.16Lot）
《10％のリスクで運用する場合》⇒ 0.38Lot
1,000,000円 × 10％ ÷ 240pips ÷ 107円 ≒ 3.89万通貨（0.38Lot）
このように、EA販売サイトで提供されている最大ストップロスと運用資金へのリスクからロット数を計算するのがベストです。
最初から資金リスクを考えておくことで、精神的にも安定しますし、運用途中でのロット変更も考えなくて済みます。
許容リスクについては、人それぞれの考えやトレードスタイルによって異なりますが、僕は最大でも30%のリスクかなと考えています。
理由は、30％リスクだと2回連続最大ストップロスが来ても耐えることができから。
とはいえ、30%リスクはちょっと高め。リターンが大きいのは魅力ですが、5〜10%ほどのリスクが最適ではないかと思っています。
フォワードテストから見込み収益を考える
補足にはなりますが、フォワードテストから見込み収益も考えることができます。
フォワードテストのグラフから2019年の0.1Lot運用実績が105,021円となるので、自分の設定ロットで換算すると年間の見込み収益がわかります。
もちろん、FX口座によって手数料等があるので誤差はありますが、100万円の資金で10%の資金リスクで運用した場合、約40万円が年間収益の期待値になりますね。
EA運用におけるロット数の決め方まとめ
必要証拠金やロット数を求める計算式が多くてややこしかったかと思いますが、資金管理やロット計算の考え方は本当に重要です。
自動売買（EA）において、トレードのメンタル面はシステムに任せることができる分、資金管理については真剣に向き合ってください。
単利運用を考えているのであれば、収益の増減に合わせてロット数を変えるのではなく、導入時にしっかりとEAの特徴と資金リスクを考えましょう。
面倒かもしれませんが、最初にしっかりと考えて運用を始めるだけで運用結果に雲泥の差が出るので、心に留めておいてください！
2020年6月1日からリアル口座でのロット設定含めた運用実績も公開しているので、併せて確認してみてくださいね。
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